Estrategia De La Volatilidad De La Divisa

Volatilidad de la moneda fuerte de los favores del desbloqueo Estrategias de Trading Resumen del artículo: las expectativas de volatilidad mercado de divisas siguen siendo altos, y que siguen favoreciendo a los sistemas de comercio de ruptura de volatilidad de usar. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero estas condiciones a menudo han coincidido con un alto rendimiento en varias de nuestras estrategias comerciales basadas en el sentimiento. DailyFX PLUS Sistema Tradi s p Señales ndash Un aumento continuado en la volatilidad del mercado de divisas nos lleva a creer que las estrategias de negociación de volatilidad con niños pueden seguir superando a través de la semana que viene de la negociación. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, pero vale la pena señalar que varias de nuestras estrategias comerciales basadas en el sentimiento han hecho históricamente bien en tiempos de tan fuertes movimientos del mercado. La volatilidad sigue siendo especialmente elevada en los pares de divisas como el yen japonés reciente controversia sobre la política monetaria japonesa da razones para creer que la moneda verá oscilaciones de precios notables. El Dólar (ticker: USdollar) asimismo ojos grandes movimientos como el Índice Dow Jones FXCM dólar podría haber tocado un punto de inversión a corto plazo, ya que alcanzó aumentos recientes de varios años. DailyFX Forex Volatilidad Indices Nuestros índices de volatilidad DailyFX siguen comercio cerca de los máximos del año hasta la fecha y sugieren mercados globales permanecerán volátiles. Dichos índices miden las expectativas de volatilidad visto a través de precios de las opciones FX y sirven como tradersrsquo mejor estimación de la cantidad de mercados se moverán dentro de un tramo específico de tiempo. Utilizamos los mismos precios de mercado para derivar nuestras cifras ldquoVolatility Percentilerdquo en la siguiente tabla. Estos percentiles comparan las expectativas de volatilidad actuales con los últimos 90 días naturales, y nuestros estudios estadísticos muestran que las estrategias comerciales basadas en grupos pequeños hayan hecho históricamente bien cuando estas cifras han estado por encima de 75. Los movimientos fuertes de manera similar advierten contra el empleo de estrategias basadas en la negociación amplia sobre el riesgo de brotes significativos en el precio. Ver la tabla siguiente para ver nuestras preferencias estrategia desglosado por par de divisas. DailyFX individuales par de divisas Condiciones y estrategias de operación Bias --- Escrito por David Rodríguez, Quantitative Strategist para DailyFXPara recibir el Índice de sensibilidad especulativa y otros informes de este autor vía e-mail, crea a Davidrsquos lista de distribución de correo electrónico a través de su t enlazar. Póngase en contacto con David a través de Percentil de volatilidad ndash Cuanto mayor sea el número, más probable es que fuertes movimientos en el precio. Este número nos dice dónde se encuentran los niveles de volatilidad implícita actuales en relación a los últimos 90 días de operación. Hemos encontrado que las volatilidades implícitas tienden a permanecer muy alta o muy baja durante largos períodos de tiempo. Como tal, es útil saber dónde está el nivel actual de volatilidad implícita en relación con su rango de mediano plazo. Esta tendencia ndash indicador mide la intensidad de la tendencia al decirnos que el precio está en relación con su rango de operación de 90 días. Un número muy bajo nos dice que el precio esta en o cerca de mínimos de 90 días, mientras que un número mayor nos dice que estamos cerca de los máximos. Un valor en o cerca de un 50 por ciento nos dice que estamos en el medio de la moneda pairrsquos gama de 90 días. Gama alta ndash de 90 días de cierre de alta. Rango Bajo ndash de 90 días mínimo de cierre. Última ndash precio de mercado actual. ndash sesgo Sobre la base de los criterios anteriores, asignamos la estrategia rentable más probable para cualquier par de divisas. Un par de divisas muy volátil (Porcentaje de volatilidad muy alto) sugiere que debemos buscar la implementación de estrategias de ruptura. los niveles de volatilidad más moderados y sólidos valores de tendencia hacen oficios Momentum más atractivo, mientras que las cifras más bajas indicador percentil de volatilidad y tendencia hacen rango de cotización la estrategia más atractiva. Resultados de rendimiento hipotético tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales describimos a continuación. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O PROBABLEMENTE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRA. DE HECHO, HAY diferencias marcadas entre FRECUENTES resultados de rendimiento hipotético y los resultados efectivos alcanzados posteriormente por cualquier PROGRAMA DE OPERACIONES. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotético es que SON GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. Además, la negociación HIPOTETETICAS NO INVOLUCRA RIESGO FINANCIERO, Y SIN REGISTRO DE COMERCIO HIPOTETETICAS TOTALMENTE puede dar cuenta de EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE OPERACIONES EN EFECTIVO. Por ejemplo, el capacidad de soportar PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE también pueden afectar negativamente a los resultados reales. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA APLICACIÓN. DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES específicos que no pueden ser plenamente en cuenta EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotética y todo lo cual puede afectar negativamente RESULTADOS REALES DE OPERACIÓN. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este sitio web tienen carácter de comentario general de mercado, y no constituyen asesoramiento de inversión. El grupo FXCM no aceptará responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo sin limitación, cualquier pérdida de beneficios, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o confianza contenida en las señales de comercio, o en cualquier análisis gráfico adjunto. DailyFX ofrece noticias de la divisa y el análisis técnico de las tendencias que influyen en los mercados globales de divisas. Aprenda a operar divisas con una cuenta de práctica libre y gráficos comerciales de FXCM. Forex volatilidad de las cotizaciones Playbook El mercado de divisas es compatible con una comunidad diversa de comerciantes independientes exitosos que han desarrollado estrategias que funcionan durante el cambio de las condiciones de mercado que gana. las estrategias de seguimiento de tendencias son muy populares entre los novatos, pero los comerciantes veteranos realmente ganan su sustento en tiempos de volatilidad. Este artículo recoge y resume algunas estrategias de negociación de divisas la volatilidad de los comerciantes de toda la vida que se puede ganar incluso cuando los mercados son volátiles. De hecho, las estrategias en el libro de estrategias de negociación volatilidad funcionan mejor en los momentos en los beneficios de los sistemas de seguimiento de tendencias están muy por detrás. Forex volatilidad de las cotizaciones Por definición, la volatilidad significa que los precios suben y bajan rápidamente, y no muestran la dirección o tendencia clara. sistemas de comercio centrado volatilidad exitosos por lo general cuentan con las siguientes características: En base a la volatilidad o los brotes de los canales o rangos de Operaciones son sistemas de negociación a corto plazo son muy exigentes con los oficios, y son por lo general fuera del mercado de ganar un alto porcentaje de operaciones ganan sólo una pequeña - to-modesta ganancia por el comercio tome ventaja de movimientos pequeños en lugar de grandes movimientos bien diseñados los sistemas de comercio mecánicos pueden anticipar y aprovechar los cambios en la volatilidad, a continuación, salir de los oficios sin devolver los beneficios abiertas. estrategia de negociación de parada y marcha atrás parabólica Algunos comerciantes de la divisa aprovechar el poder de la volatilidad por el comercio de sistemas de tiempo-parabólicos de precios. Presentado por primera vez por el legendario comerciante J. Welles Wilder, Jr. las estrategias de operación de parada-y-parabólicos inversa sacar provecho de las inversiones de los precios. parabólicos indicadores ayudan a determinar la dirección de una moneda pair8217s movimiento de precios, así como una indicación de cuándo es probable que cambie la tendencia y una reversión de los precios es inminente. Estos indicadores funcionan bien para la determinación de los dos puntos de entrada y salida en los mercados de divisas volátiles, ya que los precios tienden a permanecer dentro de curvas parabólicas en las tendencias. Cuando los precios se mueven violentamente, indicadores parabólicos pueden ayudar a mostrar la dirección o el cambio de tendencia. estrategias de parada-y-parabólicos inversa exitosos también son de duración centrado: El sistema de comercio mecánica pesa las ganancias potenciales contra la cantidad de tiempo que la posición debe ser mantenida con el fin de tener la mejor oportunidad de lograr esas ganancias. Si se utiliza un sistema de comercio parabólica puro, el cambista siempre sería en un mercado determinado, ya sea larga o corta. Por ejemplo, cuando el indicador parabólico genera una señal de compra, se entra en el comercio. Entonces, cuando la tendencia comienza a revertir, la posición larga se cierra y se abre un nuevo corto al mismo tiempo. Aún así, con el fin de reducir el número de sacudidas rápidas de espera de señales falsas de volatilidad, la mayoría de los comerciantes parabólicos filtrar sus señales de comercio mediante el uso de una pantalla de volumen de negociación, así como una variedad de otros indicadores. Reglas de Negociación parabólica Las normas comerciales parabólicos básicos son simples Para señales largas, el sistema de comercio mecánica compra cuando el precio de la moneda pair8217s llega a un punto parabólico encima del precio actual de mercado y el volumen de operaciones es mayor que la simple de cinco barras en movimiento volumen promedio . Para que una señal para el comercio por confirmar para esta estrategia de negociación parabólica, ambos parámetros deben ser verdad durante el mismo plazo de caducidad. Estas son las reglas de configuración, de entrada y salida parabólicos generales utilizados por varios comerciantes de Forex con éxito: Calcula los puntos parabólicos calcular el 5-barra de media móvil simple (5 SMA) del volumen de operaciones Para las entradas largas, el sistema de compra cuando el precio alcanza un parabólico punto más alto que el precio actual del mercado, siempre y cuando el volumen es superior a la media móvil de 5 bar Para entradas cortas, el sistema vende corta cuando un precio toca el punto parabólica baja por debajo de los precios actuales del mercado, siempre y cuando el volumen de comercio es mayor que el de 5 barras de media móvil para salir de una operación larga, el sistema liquida la posición cuando los puntos parabólicos aceptar para salir de una operación corta, el sistema cubre la posición cuando los puntos parabólicos lugar a establecer el límite de pérdidas durante mucho posición, el sistema utiliza los puntos parabólicos por debajo del precio de mercado actual para establecer un límite de pérdidas para una operación corta, el sistema utiliza puntos parabólicos por encima del precio de mercado actual comerciantes inteligentes menudo fijados los objetivos de beneficios de este tipo, por ejemplo: 70 pips por GBP / USD o 60 pips para el EUR / USD cuando el comercio de un marco de tiempo de 4 horas o, a 200 pips para el EUR / USD o 250 pips para el GBP / USD cuando el comercio de una estrategia de ruptura del canal Volatilidad marco de tiempo diario Muchos operadores de divisas exitosos usan estrategias de ruptura del canal alimentado por la volatilidad. Estos son los indicadores básicos y las reglas comerciales para una simple estrategia de canal de evasión que trabaja para los pares de divisas especialmente volátiles en los marcos de tiempo de 15 minutos o más: 30 ATR (el rango promedio Verdadero más de 30 períodos de tiempo) con 5 EMA (Exponencial media de más de 5 puntos) 15 ATR con 5 EMA 30 EMA (exponencial media de más de 30 períodos en movimiento) alta Para las entradas largas en movimiento, el sistema de compra cuando el precio cierra por encima de la banda EMA superior y el 30 ATR es mayor que el 5 EMA por sus siglas entradas, el sistema vende corta cuando el precio cierra por debajo de la banda EMA inferior y el 30 ATR es mayor que el 5 EMA el sistema de comercio establece el tope de pérdida en la banda EMA más baja para las posiciones largas, y en la banda de EMA superior para abreviar posiciones con ajuste de precisión, la estrategia pueden lograr los objetivos de beneficios Volatilidad de estrategia de ruptura doble canal Otros operadores de divisas bastante agresivos que se especializan en las ganancias de recolección de precios de las divisas, especialmente volátiles utilizar una estrategia de ruptura del canal similar, aunque doble. A continuación se presentan los indicadores básicos de operación y las reglas para una estrategia de doble canal de evasión que funciona bien para los pares de divisas volátiles: 11 Índice de Fuerza Relativa (RSI) en los niveles 35 y 65 El sistema de comercio mecánica compra cuando el 5 EMA alta es mayor que el 20 EMA alta y el 11 RSI es superior al 65 el sistema vende corta cuando el 5 EMA alta es menor que el 20 EMA alta y el 11 RSI se encuentra a menos de 35 si las barras de configuración rango de cotización inicial es más del doble del valor de la anterior bar, el sistema de comercio disminuye el tráfico el sistema de comercio establece el tope de pérdida en la banda inferior de la 5 EMA para las operaciones de largo, y en la banda superior del 5 EMA para las posiciones cortas metas de ganancias agresivas se puede ajustar la estrategia de las operaciones de cambio de comerciantes volatilidad de la divisa extremas que prosperan en la volatilidad, hay muchas oportunidades comerciales rentables. A continuación se muestra una simple estrategia de negociación de divisas la volatilidad. Cuando aparece una larga vela durante una sesión de negociación, es decir, cuando un plazo de caducidad intradía tiene un alcance mayor que el plazo de caducidad anterior, puede ser la configuración para una operación. velas largas son un signo de que la volatilidad se ha incrementado, y que un cambio de tendencia pueden ser inminente. A menudo, después de una gran vela de una nueva tendencia puede desarrollar, o la tendencia anterior puede ser más fuerte. Y, la tendencia general se mueve en la misma dirección que el movimiento de los precios de la caducidad cuando la vela larga sucedió. Cuando se produce una larga vela, la vela que si rompe el alto o bajo de la sesión de negociación, entonces el precio probablemente continuará moviéndose en la misma dirección. normas comerciales para la estrategia de la volatilidad extrema Una vela o intradía plazo de caducidad, que es mucho más grande que cualquier velas anteriores durante la sesión, pero aún no ha alcanzado los 100 pips en rango total Esa misma vela larga es también ahora estableciendo un nuevo máximo intradía Para las entradas largas , el sistema de comercio compra a 1 pip por el alto del precio de velas anteriores para entradas cortas, el sistema vende corta en 1 pip en virtud de la baja del precio de las velas anteriores de largos, el stop-loss se fija en 1 punto por debajo del mínimo de la vela de entrada para los cortocircuitos, el stop-loss se ajusta 1 pip por encima del máximo de los objetivos de la entrada de la vela de lucro se establecen de acuerdo con soportes y resistencias cercanas es importante señalar que cualquier orden de entrada se debe colocar sólo después de la caducidad que contiene la vela larga se ha completado, y el comerciante debe usar al menos otro indicador para confirmar la señal antes de entrar en una estrategia de ruptura del canal del comercio ATR Algunos comerciantes de la divisa que se especializan en las estrategias centradas en la volatilidad-se basan en indicadores que utilizan rango promedio de certeza (ATR) . El sistema de comercio determina el punto medio del canal de ATR mediante el cálculo de la media móvil exponencial (EMA) de los precios de tiempo-barras de cierre, utilizando una serie de períodos de tiempo definido por el parámetro de los periodos medios de cierre. Cuando la volatilidad empuja el precio de la moneda fuera de este canal, los brotes son fáciles de operar. Esta estrategia de negociación volatilidad es similar a una estrategia de arranque banda Bollinger, excepto que se basa en ATR en lugar de la desviación estándar como una medida de la volatilidad para definir la anchura de las bandas o canales. Las reglas de comercio de este tipo de estrategia de volatilidad son simples. ATR de 20 tiempos de barras EMA de los precios de cierre de cada Prescripción de entradas largas, cuando el último precio de un plazo de caducidad cruza sobre la banda media del canal ATR el sistema de comercio compra en la apertura de la próxima vez - Bar Para entradas cortas, cuando el último precio de un período de tiempo cruza la banda media del canal del sistema ATR vende corto en la apertura de la siguiente Prescripción de órdenes de stop-loss se establecen 2 pips debajo o por encima de la primera banda del canal ATR el sistema de comercio establece los objetivos de beneficios de acuerdo a los niveles de resistencia cercanos apoyo ATR estrategia de ruptura del canal utilizando fractales comerciantes de la divisa también utilizar indicadores fractales con el comercio de la volatilidad. A continuación se muestra una simple estrategia apoyándose en los canales de ATR para señalar los brotes, y el uso de fractales para determinar los puntos de entrada y salida óptimos. Cuando ATR es mayor que el promedio de 130 período y el EMA es mayor que el promedio de 9 periodos, las señales de comercio pueden ser confirmados cuando ATR es inferior a 130 y / o EMA es menos que el promedio de 9 periodos, no hay indicadores fractal comerciales para mostrar la gama de arranque probable órdenes de entrada se encuentran a 1 pip por encima o por debajo de la ruptura Introduce largo cuando ATR es mayor que 130 y mayor que el 9 EMA, y los fractales confirman la ruptura al alza entrar en corto cuando el ATR es mayor de 130 y una mayor que el 9 EMA, y los indicadores fractal confirman las órdenes de stop-loss de ruptura a la baja se fijan para ser disparada si / cuando el precio de los pares de divisas toca el lado opuesto de la gama el sistema de comercio cierra la posición automáticamente cuando la volatilidad disminuye, por ejemplo, si el ATR está por debajo de 14 objetivos EMA Set de ganancias en una proporción de aproximadamente 1: 3 de acuerdo con los niveles de stop-loss es así, por ejemplo, si los topes de pérdida son 30 pips, entonces el objetivo de ganancia se fija en 40 pips metros de volatilidad los operadores de divisas a veces usan metros de volatilidad tales como el indicador Volameter para señales de transacciones de la jornada. Estos indicadores de volatilidad centro de atención a las zonas de sobrecompra y sobreventa. Las normas comerciales varían dependiendo del indicador. A continuación se presentan la configuración básica y las reglas que algunos comerciantes utilizan con el Volameter, un popular medidor de volatilidad. Trading gobierna una operación larga se señala cuando el valor del indicador de zona de sobrecompra / sobreventa toca o se rompe a través de un nivel de -8 entrar en el comercio de largo cuando el indicador de sobrecompra / sobreventa alcanza un nivel de -4 mediante la colocación de una orden de compra-en - abierta a la próxima hora-bar de una operación corta se señala cuando el indicador de sobrecompra / sobreventa alcanza un nivel de 8 Introduzca el corto comercio cuando los toques de sobrecompra / sobreventa indicadores o se rompe a través del nivel de 4 mediante la colocación de una orden de venta-en - abierto a la próxima hora-bar Grupo órdenes de stop-loss, que se activará a 1 pip por encima o por debajo del precio indicado cuando el indicador de sobrecompra / sobreventa alcanza un nivel de -8 u 8, dependiendo de si el comercio es Conjunto de largo o corto los objetivos de beneficios de acuerdo a la cercana apoyo / niveles de resistencia y puntos de giro volatilidad crea un montón de oportunidades de comercio de divisas hay un montón de buenas estrategias de negociación de la volatilidad en el libro de jugadas de divisas. Los comerciantes deben acoger la volatilidad debido a las oportunidades rentables disponibles durante las sesiones de negociación que cuentan con grandes rangos de precios. Con una gestión adecuada del riesgo, la volatilidad es un mejor amigo comerciantes de divisas. Es la volatilidad de un amigo o enemigo de su actual sistema de comercio CommentsfxVolatility Descargar 80-Páginas de volatilidad Iluminado libro electrónico gratuito descargar click aquí Comprar en Amazon Aquí Aclarar Forex (divisas), el mercado de valores, opciones, futuros y materias primas volatilidad de la bolsa de comercio. Ver cómo y por qué la corriente principal de comercio de indicadores, señales y percepciones son a menudo defectuosos. Entender cómo y por qué la volatilidad y las desviaciones estándar se conectan. Y por qué quotMarket Volatilityquot no es la única respuesta. Los cuatro tipos puros de la volatilidad de los mercados dentro son finalmente revelados al público. Ver cómo incluso nuestra comprensión de quotoutliersquot y la percepción común de que el Dow Jones historia comercial Average39s Industrial por la 198039s en el siglo 21, están un poco aburridos de la postura de Wall Street, mediaquot quotnew y medios de comunicación. Específicamente ver cómo promulgar macro para la perforación de análisis micro en marcos de tiempo a corto plazo para identificar y alta productividad, los oficios de bajo riesgo. No teoría - no escrito por quotjournalistsquot, quotanalystsquot, o quotnewsletter falsa Macro editors. quot a las Micro Trading La volatilidad es de los comerciantes reales, para los comerciantes reales. Testigo de cómo las expectativas del mercado y de mayor tamaño (incertidumbre) puede rendir grandes beneficios para los comerciantes serios enfermos de indicadores técnicos comunes falsos (demostrablemente construidas para el fracaso) como Estocástica y retrocesos de Fibonacci, sólo para nombrar unos pocos. Este libro no es para mí la quotgive una línea roja cruza milagro línea azul indicatorquot operador promedio al por menor. Macro a lo micro Trading La volatilidad no es complicado, y es fácil de entender. Sin embargo, sin la motivación que realmente quieren saber los mercados y el comercio, este libro no es para usted. Macro a lo micro Trading La volatilidad es independiente de y los operadores profesionales que tratan de ganarse la vida diaria en los mercados. Capítulo Extracto de la volatilidad La volatilidad Iluminado BIOVAP Hombre y la locura del Dr. sandía embutidora No es ningún secreto el negocio del comercio sea excesivamente complicada desde el principio. Para el comerciante minorista que trata de profundizar en la comprensión de cómo funcionan las instituciones, la puerta está aparentemente impenetrable. A causa de este tipo, hay una ruptura masiva en la comprensión communitys menor de lo que comprar lado, otra vendedora, y la compra y venta son. ¿Por qué te importa Lo que tenemos que entender es que el comercio real es la aplicación real de las expectativas de los mercados reales. Los analistas analizan Sin embargo, los operadores aplican el dinero a la realidad. Los mejores analistas en el mundo a menudo son los peores comerciantes. Debido a la vez que pueden percibir un resultado a largo plazo, no tienen ni idea de cómo aplicar la información en el corto plazo. Cuando verdaderamente intentamos comprender cómo y por qué los comerciantes institucionales están haciendo lo que son, y lo que podrían hacer a continuación, fueron saliendo del mundo de fantasía analista y en el campo de batalla real de ahora. La conclusión es, si esperamos que para tener éxito en el comercio que debe tomar el tiempo para entender por qué lo que está sucediendo todayis sucediendo. ¿Por qué está sucediendo esta hora, que está pasando esta hora. ¿Por qué está sucediendo en este momento, está sucediendo en este momento. Debemos ir más allá de los indicadores técnicos y fundamentales simples y en las mentes y motivaciones de flujo de la orden grande. para finalmente ver más allá de la cortina. Comprar Lateral / lateral Venta En pocas palabras, comprar lateral es cualquier persona que está tratando de hacer dinero en el movimiento (s) percibido de un instrumento financiero. Por el contrario, lado de la venta es cualquier persona que está tratando de hacer dinero en los peoplewho están tratando de hacer moneyon recogiendo la dirección de un instrumento financiero. Por otra parte, la compra y venta es algo que cualquier persona que quiera jugar el juego debe hacer. Tanto compran y venden lado sidebuy y vender. Tal vez las únicas personas que no en realidad compran y venden (en el juego del lado de la compra lado / venta) son analistas lado de la venta que simplemente están diciendo a la gente lo que compran y venden, en un intento de conseguir que más personas compran y venden. Comprar analistas secundarios, a menudo haciendo recomendaciones reales de compra o venta, que un fondo que realmente está acción sobre. Como Larry Harris observa en el comercio de libros, intercambios, comprar los comerciantes secundarios son los inversores, los prestatarios, intercambiadores de operadores de cobertura de activos y los jugadores. (Odio decirlo, pero la mayoría de los comerciantes al por menor (daytraders y comerciantes de la divisa en concreto) caen más en la categoría de los jugadores. Una distinción importante diferenciar lado de la compra ya la venta de Harris señala es que la industria de comercio tiene un lado de la compra y un lado de la venta . el lado de la compra se compone de comerciantes que compran los servicios de cambio. la liquidez es el más importante de estos servicios. la liquidez es la capacidad de negociar cuando se desea para el comercio. En términos de ser menor (un comerciante lado de la compra, al igual que un comerciante de fondos) , que está pagando comisiones por la capacidad de adivinar si una moneda, acciones, o una mercancía va hacia arriba o hacia abajo. usted está pagando por la liquidez, que su agente está proporcionando. el corredor es parte vendedora, mientras se le está proporcionando el medios para hacer pedidos. también de la nota importante, Harris señala el concepto de movimiento de los ingresos corrientes en el futuro. Comprar comerciantes laterales están usando realmente lo que tienen ahora, en un intento de realizar otro valor (es de esperar una mayor) en el futuro. no se puede comerciar con más de lo que tienen ahora, ya que incluso con un margen, una vez que lo que tenemos ahora es goneyou no tienen nada. Una de mis frases favoritas de todos los tiempos es de Warren Buffet, quien afirma que cero veces nada es cero. Por ejemplo, como un comerciante lado de la compra, puede aprovechar 10 en 100 (10: 1 margen) en un intento de hacer aún más dinero direccionalmente en los mercados, pero si usted está equivocado, y sus 10 desaparezca el original, que no tienen nada. En detalle, otra vendedora es / son las personas / empresas proporcionando lado de la compra con la liquidez y / o servicios a los efectos y / o mejorar las transacciones. En los comerciantes cortos, institucionales que se están moviendo orderflow son comerciantes lado de la venta. Aquí es cuál es importante a tener en cuenta, los comerciantes pueden vender secundarios tanto el trabajo para una corporación, o permanecer independiente, utilizando los servicios del lado de la venta de otras empresas relacionadas con el cambio. Lo que quiero decir con esto es, algunos comerciantes independientes en realidad poseen un asiento en una bolsa, donde efectuar transacciones de órdenes de trabajo para los comerciantes lado de la compra. Sin embargo, debido a que no son de su propia empresa de compensación, deben utilizar los servicios de lado de la venta de otra empresa para lograr liquidez. Básicamente, cuando lado de la venta se está moviendo orderflow, comprar individuos secundarios o fondos están utilizando sus servicios, y están bien dispuestos a pagar un precio más alto por su capacidad tenured de comercio para trabajar pedidos grandes (por lo general a causa de relaciones a largo plazo), o lo que sea borde la firma lado de la venta, o el comerciante pone sobre la mesa, en términos de ayudar al lado de la compra lograr un llenado más próspera. Estos chicos son un tipo de venta secundarios intermediarios, y están actuando en calidad de agente, pero utilizan otra firma (un concesionario), para borrar las operaciones reales. En realidad, los comerciantes lado de la venta significa comerciante, intermediario, o duelo. También es importante tener en cuenta, los intercambios están en la mezcla también, en competencia con las casas de bolsa para organizar los oficios. Por último, en nuestra discusión del lado de la venta (y comprar lado, en cuanto a la definición), también es importante tener en cuenta (como señala Harris) vender lado existe sólo porque el lado de la compra está dispuesto a pagar por sus servicios. Ahora que hayamos cubierto lado de la compra y vende Sidea pocos lectores todavía puede ser preguntando: ¿Quién hace la compra y que lo hace el lado sellingbuy, o vender lado Ambos. Ambos comprar Cara lateral y venta. comprar y vender. Los términos compran y venden lado lateral son simplemente definiciones de la capacidad de compra y venta de motivación. La capacidad de compra lado de la compra y venta es hacer dinero en el movimiento (s) de instrumentos financieros. La capacidad de compra lado de la venta y la venta es proporcionar lado de la compra con la liquidez, o para crear una mejora de precios en pedidos grandes. La derecha fácil lo suficientemente bien. Mientras escribo, estoy preguntando si los lectores están pidiendo cuál es el punto más importante de toda esta discusión de la parte compradora y otra vendedora Si es así, te aplaudo. El cuadro más grande es exactamente dentro de la propia tela de juicio la mayor pictureis el panorama general de por qué existe la volatilidad dentro de transacciones de la jornada, en primer lugar, pero me parece que casi no hay comerciantes al por menor verdaderamente obtenerlo. Véase, la mayoría de los comerciantes minoristas consideran el cuadro grande para ser sus gráficos mensuales, o los fundamentos aburridas. Sin embargo, en términos de volatilidad intradía, el panorama es realmente a los puntos de referencia institucionales. Cuando entendemos el comercio de referencia institucional también encontraremos una mayor comprensión de: 1. ¿Por qué los indicadores técnicos al por menor se construyen para el fracaso. 2. ¿Por qué la mayoría de los comerciantes al por menor pierden. 3. ¿Cómo los grandes perciben información de manera diferente. 4. ¿Por qué tener una mentalidad institucional es tan importante. 5. ¿Cómo podemos utilizar la volatilidad, la probabilidad y puntos de referencia (como VWAP) en nuestro propio comercio para aprovechar el potencial de orden institucional fluir pendiente. Me gustaría tomar un momento para citar a John Pinney (JP Morgan) del libro, Hacer frente a la Orderflow Institucional (Robert A. Schwartz, John Wiley and Sons, 2007), que declararon, haré mi mejor esfuerzo para transmitir la esencia de la recientemente hemos completado la investigación sobre el costo de la dinámica asociada a orderflow institucional. Para un comerciante al por menor, las bolsas de valores se ven como una máquina expendedora. El pedido se realiza, se hace la entrega y la ejecución regresa. El corredor ha completado su trabajo, a menudo en cuestión de segundos. Pinney es correcto, el comerciante minorista ¿Considera su o su plataforma es nada más que una máquina expendedora en la Orden, en la posición, en el orden, la posición cabo. Es aquí donde respondemos aún más la cuestión de por qué el comerciante al por menor ni siquiera sabe tener en cuenta el modo de pensar de flujo de orden institucional. Pinney pasa a estado, pero este no es el caso para el inversor institucional. Como sabemos, el tamaño del pedido de la clavija de interés de negociación institucional es mucho más grande que el tamaño del agujero del proceso de intercambio. POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE. Tómese un momento para reflexionar sobre lo que acaba de Pinney descrito como el concepto de órdenes institucionales son más grandes que el agujero del proceso de intercambio. Si se toma una cosa lejos de todo este libro. Por favor, tome las siguientes palabras: Las instituciones deben romper constantemente pedidos grandes en partes más pequeñas de lo contrario, estarían constantemente tratando de empujar una sandía a través de un silenciador. No sólo las personas de su entorno aviso, sino también, el evento serían tanto descuidada e ineficaz En circunstancias normales, se venden los comerciantes secundarios son capaces de dados la sandía (orden grande) y discretamente deslizar las piezas en el mercado de uno en uno (iceberging). Sin embargo, ¿qué ocurre si el coche (precio) del silenciador se adjunta tois punto de salir de la zona de aparcamiento Incluso los operadores institucionales a veces caen fuera de guardia y se ven obligados a empezar a empujar la sandía throughyou saben qué. Lo que se está hablando de volatilityderived de gran parte compradora pedir cortésmente lado de la venta para insertar la sandía en silenciadores de escape, durante todo el día. lado de la venta es el Dr. sandía embutidora y todos los largos hes día que reciben órdenes de jefe de un banco grande (buy side). Por otra parte, ¿y si hes sido dijeron que se la sandía en el silenciador o de lo contrario y el coche empieza a moverse has adivinado que podría tener que correr detrás del coche, tratando de empujar toda la sandía (o piezas de) en el silenciador, antes de que el coche (precio) se escapa por completo. Lo que estamos hablando es la aparición en los mercados comienzan a moverse (en bajo o alto volumen) y aparentemente están propulsados ​​por compra constante, o la venta. Ahora, suponga que está de Dr. sandía embutidora por un momento y ya está un poco más inteligente que la mayoría Usted sabe que el conductor es sólo hacer una entrega, y de hecho estará de nuevo en unos 15 minutos Es una buena cosa que sabes demasiado, porque todavía tienen la mitad de una sandía a meter en el silenciador. Por supuesto, cuando el coche se detiene de nuevo en el aparcamiento lotyou comenzaría abarrotar de nuevo, antes de que el coche se detiene a cabo en otro momento. Big Boss banco le está pagando en su performancebased de la cantidad de la sandía se puede conseguir en el silenciador, tan claramente como sea posible, antes de que el coche se detiene fuera del lote. Si el coche se retira de la parcela y que has sido capaz de limpiamente (y discretamente) trocea toda la sandía y la inserta en el silenciador, se le pagará con creces. Pero lo que si de repente descubierto youd metió la pata y reunido todas las pequeñas piezas, claramente en rodajas de sandía en el coche equivocado que va a ser feo tratando de conseguir la sandía de vuelta. Lo que se está hablando de la volatilidad, cuando los grandes se equivocan. ¿Qué pasa si, que embutida toda la sandía en el silenciador y es el no sólo el coche equivocado, pero el conductor acaba de conseguir en subirse las mangas, porque las cosas están a punto de no sólo causar problemas, pero frenética, al mismo tiempo. Lo que se está hablando de la volatilidad. ¿Qué pasa si usted tiene una sandía absolutamente masivo para stuffbut se conoce el calendario de los conductores, y gracias a Dios que le de vuelta a 30 minutos después de cada vez que sale a hacer una entrega cada vez que el coche se retira de la porción, youd probablemente sólo tomar asiento y esperar a que vuelva, para comenzar a insertar más de la sandía en el silenciador. Lo que se habla es la aparición de operadores institucionales comprar en, o cerca de VWAP (u otro punto de referencia) y por qué ellos no suele precio persecución. A diferencia de la ruptura comerciante al por menor, la embutidora de la sandía institucional conoce el coche va a estar de vuelta. Entonces, ¿dónde está el comercio de comerciante al por menor en todo este caso de las sandías de relleno en silenciadores Hes de pie junto a la acera, esperando a que el conductor para tirar por, para ver si puede intercambiar un par de cuartos por un dólar billcompletely ajenos a todo el relleno de sandías cosa, pasando a pocos pies de distancia. El hecho es que, cuando entendemos qué está sucediendo en el lado institucional venta, entendemos por qué repentinamente tenso ese tipo muy raro de pie detrás del coche siempre es la celebración de una sandía. Sin embargo, para ver al Dr. sandía embutidora, tenemos que usar gafas especiales, porque los theres una cosa que me olvidé de mencionar el Dr. sandía es invisible la mayor parte del tiempo. Para verlo, tenemos que usar volatilidad / probabilidad, lentes especiales de referencia VWAP, TWAP, LHOC. Y no siempre se va a ser capaz de ver, incluso cuando pensamos que puede, pero cuanto más tiempo que usar las gafas, mejor que se convertirá en la detección de la Dra sandía embutidora, incluso cuando hes casi transparente. (Por cierto, estos son carsthat especial aún cuando los silenciadores están repletas de los melones, los motores que no quite sus cosas simplemente ejecuta de manera diferente en Financial-Mercado-Tierra.) Aquí es lo que pasa con casi todos los otros comerciantes al por menor aunque Ayúdales de pie alrededor de las esquinas, todos con los mismos locales, que tratan de cambiar su cambio para los mismos dólares. Theyre fácil de detectar también, como libertad con todos con los mismos pantalones de lujo y la línea azul cruza la línea roja MACD, procesos estocásticos, Fibonacci, media móvil, sea cual sea la fuerza relativa chaquetas. Pero ayúdales todo ajeno al juego real. El verdadero juego isnt incluso de cuartos y dólares, es acerca de abarrotar las sandías en silenciadores de escape, antes de que el conductor sale con el coche en una dirección u otra. El hecho es que todos los comerciantes al por menor (en sus elegantes chaquetas de análisis técnico) ni siquiera entiende el juego real desde el principio, que es exactamente por eso que siempre se intercambian cuartos de dólares en las esquinas. Sin embargo, porque theyre todo allí de pie, obvio para el mundo, el dinero en handeventually, todos ellos es asaltada también. Muchos comerciantes minoristas creen que tienen una ventaja sin embargo. Theyve tiene un pequeño amigo, que resulta ser muy rápido para las matemáticas, y puede regurgitar de lujo señales pantalones durante todo el día. Él le dice a los comerciantes al por menor (que piensan que son más inteligentes que todo colectivo) cuando otros comerciantes al por menor están a punto de cambiar chaquetas. A veces sus señales de los pantalones de fantasía funcionan, pero en realidad, hes perdieron todo el juego también. Y finalmente, cuando el conductor cambia de horarios, o cuando el Dr. routesor sandía embutidora cambia toda su perspectiva sobre su proceso de sandía relleno, o peor aún, para crear una nueva herramienta para las sandías con cosas, el pequeño amigo comerciantes al por menor (Para su información, su nombre es EA, por asesor experto, pero su mamá le sistema de caja Negro llama) comienza a hacerlo mal Una vez más, el comerciante minorista es sólo quedó allí, de pie en la esquina con su pequeño PAL, siendo agredidas (de nuevo), rascándose la cabeza . Ver, todo el juego es realmente acerca de las sandías y el conductor. En cuanto el conductor, su alrededor cuando hes que van, por qué hes que van, y donde hes que van. Mientras que el coche es el precio, el nombre de los conductores es fundamental. Déjeme decirle, ya que el conductor tiene mucho en su mente, él cambia su filosofía y perspectiva diaria. Una mayor volatilidad significa que un tipo de cambio puede potencialmente ser esparcido en una gama más amplia de valores. La alta volatilidad significa que el precio de la moneda puede cambiar dramáticamente durante un corto período de tiempo en cualquier dirección. Por otro lado, una menor volatilidad significaría que un tipo de cambio no fluctúa drásticamente, pero los cambios en el valor a un ritmo constante durante un período de tiempo. Por lo general, cuanto mayor sea la volatilidad, mayor es el riesgo de la negociación del par de divisas es. Técnicamente, el término volatilidad se refiere con mayor frecuencia a la desviación estándar del cambio en el valor de un instrumento financiero en un período de tiempo específico. A menudo se utiliza para cuantificar (describa en números) el riesgo de que el par de divisas durante ese período de tiempo. Volatilidad habitualmente se expresa en términos anuales, y puede ser o bien un número absoluto (0,3000) o una fracción del valor inicial (8.2). En general, la volatilidad se refiere al grado de cambio impredecible en el tiempo de un determinado tipo de cambio par de divisas. Refleja el grado de riesgo que enfrenta una persona con la exposición a ese par de divisas. la volatilidad de la divisa para los agentes del mercado La volatilidad es a menudo visto como algo negativo, puesto que representa la incertidumbre y el riesgo. Sin embargo, una mayor volatilidad por lo general hace que las operaciones de cambio más atractivo para los agentes del mercado. La posibilidad de beneficiarse de los mercados volátiles es una consideración importante para los comerciantes del día, y está en contraste con la visión a largo plazo los inversores plazo de comprar y mantener. La volatilidad no implica dirección. Simplemente describe el nivel de fluctuaciones (movimientos) de un tipo de cambio. Un par de divisas que es más volátil es probable que aumente o disminuya en más de un valor que es menos volátil. Por ejemplo, una inversión conservadora común, al igual que en la cuenta de ahorros, tiene baja volatilidad. No perderá 30 en un año, pero no le servirá al 30. La volatilidad La volatilidad sobre el tiempo de un par de divisas cambia con el tiempo. Hay algunos períodos en que los precios suben y bajan rápidamente (alta volatilidad), mientras que en otras ocasiones es posible que no parecen moverse en absoluto (baja volatilidad). Advertencia de riesgo: Forex, Commodities, Opciones y CFD (OTC Trading) son productos apalancados que conllevan un riesgo importante de pérdida hasta su capital invertido y pueden no ser adecuado para todos. Por favor asegúrese de que usted entiende completamente los riesgos involucrados y no se invierte dinero que no pueda permitirse perder. Por favor, consulte nuestro aviso de riesgo completo. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex reg es una marca registrada. Herersquos lo wersquore viendo. Todas las miradas se dirigen a la decisión de tipos muy esperado Comité Federal de Mercado Abierto de Estados Unidos el jueves ya que los precios de volatilidad a corto plazo FX / expectativas saltan a máximos importantes. Los comerciantes esperan ampliamente que el banco central de Estados Unidos dejará las tasas de interés sin cambios. Sin embargo, una cuestión clave es si funcionarios de la Fed se desplazará hacia alusión retórica y las tasas de interés en su última reunión de 2015 en diciembre. El Dólar se cotiza a máximos de varios meses frente al euro. y algunas decepciones importantes desde el FOMC podría cambiar eso en un apuro. Es con esto en mente que nos fijamos con cuidado de operar en el sistema de comercio Momentum2 en el par EUR / USD en la próxima semana. El sistema busca para comerciar grandes cambios en la percepción multitud y es a menudo el primero cambio de dirección si vemos un cambio notable en la dirección. Nuestros índices de volatilidad DailyFX muestran más amplios de 1 semana los precios de volatilidad FX en su nivel más alto en más de un mes, y el riesgo de grandes movimientos es especialmente elevados en el yen japonés. Una fuerte correlación entre las expectativas USD / JPY y los tipos de interés sugiere que es probable que ver las reacciones fuertes a sorpresas fuera de la reunión de la Fed. Volatilidad a corto plazo Precios paso por delante de la fuente clave de toma de datos de la Fed: Bloomberg, DailyFX Cálculos Wersquoll mantener un ojo en nuestro sistema Ruptura2 la volatilidad de usar en los pares del JPY tal y como está creemos que está en condiciones de hacerlo bien en el par EUR / JPY y, potencialmente, otros tipos de cambio Yen sensibles al riesgo. Consulte la tabla siguiente para los detalles completos de las condiciones del mercado y las estrategias comerciales preferidos. D ailyFX individuales par de divisas Condiciones y la estrategia de comercio polarización automática el sistema de comercio Momentum2 inversión de la tendencia de comercio a través de nuestro artículo anterior. --- Escrito por David Rodríguez, Quantitative Strategist para DailyFXPara recibir el Índice de sensibilidad especulativa y otros informes de este autor vía e-mail, suscribirse a la lista de distribución de correo electrónico Davidrsquos través de este enlace. Percentil de volatilidad ndash Cuanto mayor sea el número, más probable es que fuertes movimientos en el precio. Este número nos dice dónde se encuentran los niveles de volatilidad implícita actuales en relación a los últimos 90 días de operación. Hemos encontrado que las volatilidades implícitas tienden a permanecer muy alta o muy baja durante largos períodos de tiempo. Como tal, es útil saber dónde está el nivel actual de volatilidad implícita en relación con su rango de mediano plazo. Esta tendencia ndash indicador mide la intensidad de la tendencia al decirnos que el precio está en relación con su rango de operación de 90 días. Un número muy bajo nos dice que el precio esta en o cerca de mínimos de 90 días, mientras que un número mayor nos dice que estamos cerca de los máximos. Un valor en o cerca de un 50 por ciento nos dice que estamos en el medio de la moneda pairrsquos gama de 90 días. Gama alta ndash de 90 días de cierre de alta. Rango Bajo ndash de 90 días mínimo de cierre. Última ndash precio de mercado actual. ndash sesgo Sobre la base de los criterios anteriores, asignamos la estrategia rentable más probable para cualquier par de divisas. Un par de divisas muy volátil (Porcentaje de volatilidad muy alto) sugiere que debemos buscar la implementación de estrategias de ruptura. los niveles de volatilidad más moderados y sólidos valores de tendencia hacen oficios Momentum más atractivo, mientras que las cifras más bajas indicador percentil de volatilidad y tendencia hacen rango de cotización la estrategia más atractiva. Resultados de rendimiento hipotético tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales describimos a continuación. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O PROBABLEMENTE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS QUE SE MUESTRA. DE HECHO, HAY diferencias marcadas entre FRECUENTES resultados de rendimiento hipotético y los resultados efectivos alcanzados posteriormente por cualquier PROGRAMA DE OPERACIONES. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotético es que SON GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE LA RETROSPECTIVA. Además, la negociación HIPOTETETICAS NO INVOLUCRA RIESGO FINANCIERO, Y SIN REGISTRO DE COMERCIO HIPOTETETICAS TOTALMENTE puede dar cuenta de EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO DE OPERACIONES EN EFECTIVO. Por ejemplo, el capacidad de soportar PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE también pueden afectar negativamente a los resultados reales. HAY OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA APLICACIÓN. DE CUALQUIER PROGRAMA DE OPERACIONES específicos que no pueden ser plenamente en cuenta EN LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO hipotética y todo lo cual puede afectar negativamente RESULTADOS REALES DE OPERACIÓN. Cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio u otra información contenida en este sitio web tienen carácter de comentario general de mercado, y no constituyen asesoramiento de inversión. 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