Un sistema de comercio completo utilizado por los profesionales para hacer millones Si hay una cosa que la mayoría de los comerciantes siempre están buscando, es un conjunto de reglas o un sistema que les permite el comercio de los mercados de manera rentable. En este artículo describiré un sistema de comercio completo usado en el pasado por un comerciante muy famoso y la gente que él enseñó, y más tarde por varios fondos de cobertura manejados por sus discípulos. Se puede utilizar tal cual, sin modificaciones, o puede utilizarse como base para desarrollar su propio sistema, mejorando aún más el poder de las reglas originales. A principios de los años ochenta, Richard Dennis y su amigo Bill Eckhardt, uno de los comerciantes más grandes y ricos del siglo XX, estaban discutiendo sobre la viabilidad de enseñar a la gente cómo comerciar. Richard estaba convencido de que era posible enseñar a la gente común a convertirse en buenos comerciantes, mientras Bill creía que los grandes comerciantes poseían una habilidad natural, una especie de sexto sentido que no se podía enseñar. Para resolver esta discusión hicieron una apuesta: reclutarían a unos cuantos inexpertos para su empresa comercial, CD Commodities, les enseñarían las reglas del sistema que ya utilizaban, les daban capital al comercio y luego veían si se habían convertido en Buenos comerciantes o no. Estas personas serían conocidas como Las Tortugas, porque Richard una vez famoso dijo: vamos a crecer los comerciantes como si crecieran tortugas en Singapur. La filosofía detrás del sistema Richard y Bill no creían que la dirección futura de los mercados se pudiera predecir consistentemente en el largo plazo, por lo que fue inútil incluso intentarlo. Todo su enfoque de negociación se basó en seguir el impulso del mercado después de una ruptura. La idea detrás de esto es que una vez que el mercado rompe una resistencia / soporte (anterior alto / bajo), es probable que continúe en la misma dirección. Las operaciones perdidas se cierran rápidamente una vez que la parada-pérdida es golpeada, mientras que las operaciones que ganan se mantienen abiertas hasta que la tendencia invierte, ninguna toma las órdenes de la ganancia se utilizan. También estaban convencidos de que un sistema de comercio mecánico con reglas rígidas era la mejor manera de comerciar, porque de esta manera muchas de las emociones que demonizan un discrecional se minimizan e incluso se borran. Un buen sistema de comercio mecánico hace posible ser coherente todo el tiempo, y la consistencia es una habilidad clave para tener éxito para tener éxito. Ingredientes del sistema A pesar de que el sistema original utiliza barras diarias, puede utilizar cualquier marco de tiempo que desee. Sin embargo, cuanto más corto sea el período de tiempo, menor será el factor de beneficio de cualquier sistema, debido a que los costes de negociación permanecen constantes y el potencial de beneficios se reduce. Un buen sistema técnico debe ser neutral en el tiempo, por lo que si ve un sistema que requiere un marco de tiempo muy específico para trabajar, tenga cuidado. Al igual que el marco temporal, un buen sistema debería funcionar en todos los mercados, siempre y cuando sean líquidos y los costos sean bajos. Las tortugas comerciaban monedas, bonos y materias primas con este sistema. Aconsejo que el comercio de tantos pares de divisas al mismo tiempo como sea posible (la reducción de las cantidades en consecuencia), porque la diversificación, cuando se hace correctamente, es la mejor manera de reducir el riesgo, manteniendo intacto el potencial de ganancias. - Canal Donchiano 10, 20 y 55. Este indicador forma canales y simplemente muestra el más alto y el más bajo de los últimos n periodos. Preparación de los gráficos Abra su plataforma y añada un indicador ATR 20. Ahora añada un Canal Donchian 55, con valores altos en azul, valores bajos en rojo, y ancho de línea 3, como este: A continuación, agregue un canal Donchian 20, azul y rojo de nuevo, el ancho de línea 2. Y finalmente un canal Donchian 10, todavía Azul y rojo, ancho de línea 1, línea de estilo discontinua (---). Así es como debe ser todo al final: Esto es sólo para fines cosméticos, puede utilizar otros colores y anchos de línea, pero estos funcionan bien. Finalmente las reglas Este sistema está formado por dos subsistemas. El sistema 1 utiliza un período de tiempo más corto basado en las rupturas de 20 bar, mientras que el sistema 2 utiliza un período de tiempo más largo basado en las rupturas de 55 barras. Abrir una posición larga o corta si el precio excede el precio alto o bajo, respectivamente, de los últimos 20 periodos (canal Donchian 20). Si el desglose anterior de 20 barras resultó en un comercio rentable este nuevo desglose sería ignorado. El desglose anterior para esta regla se considera la ruptura anterior mostrada en el gráfico, independientemente de su dirección (larga o corta), o si dicho comercio se abrió o no se saltó debido a esta regla. Si se ignora un desglose de 20 barras, corre el riesgo de perder una gran tendencia, si el precio continúa moviéndose en la dirección de la ruptura, así es donde el Sistema 2 es útil. Si el precio supera los 55 bar de alto / bajo se abre una posición larga / corta, respectivamente, en caso de que no abrir un comercio en el desglose de 20 bar. Todos los saltos de 55 barras se toman, independientemente de que el anterior haya sido un ganador. El sistema utiliza paradas de arrastre manuales, por lo que un comercio del Sistema 1 se cerrará si el precio se mueve en contra de la posición y supera el mínimo de 10 bar. Las operaciones del Sistema 2 se cerrarían si el precio iba en contra de la posición y excedía los 20 bar bajos / altos. Estas salidas pueden estar muy lejos del precio de entrada, por lo que la parada-pérdida inicial se coloca en 2 x ATR 20 para ambos sistemas. Por ejemplo, si el ATR es de 50 pips, entonces la parada-pérdida inicial se colocará 100 pips del precio de entrada y luego se actualizará manualmente una vez que el 10 o 20-bar low / high sea más bajo / más alto que el stop inicial. Posicionamiento de tamaño y gestión del dinero No voy a describir todas las reglas en este tema, ya que son innecesariamente complicado para un comerciante promedio, y tenemos que recordar que ellos intercambiaron contratos de futuros con tamaños fijos, por lo que el cálculo para el tamaño de la posición es un poco Diferente para el mercado Forex. Usted puede utilizar la calculadora de gestión de dinero que he hecho, que es perfecto para la divisa, sin dejar de adherirse a los principios de este sistema. Indicar las cantidades correctas para el comercio, así como dónde colocar la pérdida de stop inicial, dado el ATR y la cantidad de su capital que desea arriesgar. Las tortugas arriesgaron 2 de sus cuentas en cada comercio, y podrían tener 12 posiciones al mismo tiempo. Si usted negocia 20 pares no correlacionados aconsejaría arriesgar alrededor 1-1.25 en cada comercio, 10 pares 1.5-1.75, 5 pares 2-2.25, y 1 par usted puede arriesgar 5 en la mayoría (cuentas vivas). Qué esperar con este sistema Siendo un sistema de seguimiento de tendencias, es obviamente muy rentable cuando hay tendencias claramente definidas en el mercado, y experimentará pérdidas cuando el mercado está negociando de lado. La proporción de ganancias de un sistema como este, que se centra en cerrar rápidamente las operaciones perdidas mientras mantiene las operaciones ganadoras abiertas hasta que la tendencia se invierte, es de alrededor de 35 a 40, pero las operaciones ganadoras serán mayores que las pérdidas, por lo que la relación riesgo-recompensa está en Menos 1: 2.5 o 3. A largo plazo, usted hará el dinero con tales estadísticas. Los Drawdowns dependen del nivel de apalancamiento utilizado y del nivel de diversificación, pero como regla general se puede esperar tener una reducción máxima similar a la CAGR. Así que si el apalancamiento que utiliza hace posible alcanzar un CAGR de 25, se puede esperar que eventualmente tenga una reducción máxima de unos 25 también. Arriesgando 1,25 por comercio y utilizando 20 pares probablemente lograría este CAGR a largo plazo. Este no es un sistema perfecto, especialmente teniendo en cuenta que los mercados son más chocantes y tienen más rupturas falsas en estos días que en los años ochenta. Una buena manera de mejorar sería añadir un filtro que nos mantiene fuera del mercado cuando no hay tendencias. Por ejemplo, la adición de 200SMA y sólo la apertura de operaciones largas cuando el precio está por encima de la 200SMA, y corto si está por debajo. Recuerde, no hay sistemas perfectos, pero este - y otros similares a él - han producido consistentemente beneficios durante las últimas 3 décadas. Las Tortugas ganaron más de US $ 100 millones durante los 2 años que duró el experimento, por lo que Richard ganó la apuesta, el comercio podría de hecho ser enseñado. Muchos de esos comerciantes iniciaron sus propios fondos de inversión una vez que dejaron C D, y hasta el día de hoy siguen utilizando sistemas muy similares a los que describo aquí. Esta es una lista de unas pocas ex-tortugas y cuánto dinero están administrando actualmente: buena suerte siguiendo la tendencia. Richard Denis fue hace mucho tiempo, como los mercados de hoy. La razón por la que Richard se fue porque en algún momento dejó de seguir las reglas de su propio sistema, fue demandado por personas que le dieron dinero para manejar, no porque el sistema en sí es defectuoso. Siempre fue el impulsivo del dúo Richard-Bill. Su gracioso que usted menciona que Richard fue busto, pero luego completa ignorar el hecho de que Bill sigue siendo el comercio, sigue las tendencias y sigue obteniendo mejores retornos que la mayoría. ¿No ves que el problema era la incapacidad de Richard de ser disciplinado? Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si haces operaciones salvajes es tu problema. Por cierto, ¿qué tipo escribió qué libro y qué fondo manejó? Richard Él nunca escribió ningún libro, y usted no necesita un libro para saber sobre el sistema de la tortuga, la información está disponible, apenas tiene que buscarla. Oh, y seguir las tendencias es inútil Ok, dígale a los comerciantes, CTAs y fondos de cobertura que sólo siguen las tendencias, y ganar mucho más dinero que cualquiera en el mercado, los números no mienten. Incluso incluí el dinero administrado por las ex-tortugas que todavía utilizan la tendencia sistemática siguiendo los sistemas basados en las reglas originales de tortuga, ¿por qué ignorar que también puedo publicar su CAGR (que son auditados) y se compara muy favorablemente a cualquier persona en El mercado de hoy, incluso invirtiendo a dioses como Warren Buffet, por lo que sólo porque Richard se fue a todo el mundo que sigue las tendencias debe ir busto, así Lo siento, pero eso es risible. Conozco a alguien que fue busto con los promedios móviles, asumo que todo el mundo que utiliza los promedios móviles perderá su dinero, derecho voy a seguir ganando la vida siguiendo las tendencias (y una buena en eso), como he estado durante los últimos años, Espero que no seas parte de 95 comerciantes al por menor que constantemente pierden dinero. Thx para la entrada de todos modos :) Después de una investigación rápida Ive encontró cerca de 120 compañías registradas con CFTC (cftc. gov) que maneja 172 tendencia que sigue fondos de comercio. Los activos combinados bajo administración se encuentran en decenas de millones de millones de dólares. La inversión mínima que encontré fue de 20000, por lo que si tiene menos que nadie aceptará su dinero. Pero en la mayoría de los casos los fondos sólo aceptan más de 10 millones en depósito, como algunos administrados por ex-tortugas. Algunos fondos incluso requieren un depósito de 30M, lo que significa que sólo las personas o instituciones muy ricas pueden darse el lujo de invertir en estos fondos. Bgcash dice que la tendencia sigue es inútil, así que lo que tenemos aquí es decenas de MILES de dólares que son colocados por personas muy ricas y inteligentes (e instituciones) en docenas de fondos administrados por personas con doctorado en matemáticas y estadísticas, y eligieron usar una Estrategia inútil. No tiene sentido. Y lo extraño es que el CAGR de estos fondos es positivo y en algunos casos supera con creces cualquier otra inversión en el mercado. Lo siento bgcash, pero decir que la tendencia sigue es inútil hoy es un mal servicio a esta comunidad, donde el objetivo es ayudar a todos a ser mejores en el comercio. Su trabajo más y por qué Curtis Faith perdió toda su cuenta y luego luchó para pagar su alquiler durante años, hasta que una empresa Dot Com lo tomó como un asesor de marketing. Sí, la gente a menudo ignora la realidad y los HECHOS, pero no es yo haciendo eso aquí. Si no te gustan las tendencias, eso está bien, ir en contra de la tendencia si eso es lo que te gusta, mantener posiciones perdidas abiertas y cortar corto sus operaciones ganadoras también. Si la gente no quiere ver lo que está delante de ellos que soy yo para enseñarles. Veo que su estrategia comercial en el concurso dice, irónico. Los datos están ahí fuera, buscan, no me crean, creen en FACTOS en su lugar. Respecto a Curtis Faith, no tengo su libro, no sé si perdió o ganó millones. ¿Es su registro de operaciones auditado y disponible en línea ¿Puedo comprobarlo puedo darle una lista de docenas de tendencia sistemática después de los fondos registrados con el CTFC, puede comprobar toda la información que se pueda imaginar. Su punto entero es - así y así que perdieron el dinero así que cada uno pierde el dinero -, después le presento docenas de ejemplos del contrario, su reacción Ninguno, usted lo ignoró. Una vez más, seguir perdiendo dinero con su estrategia, voy a seguir haciendo dinero con las tendencias, ambos estaban felices de esa manera. Richard Denis se vio obligado a cerrar el Fondo porque perdió 51 de su dinero y nadie lo demandó por frenar sus reglas, te das cuenta de lo ridículo que suena. Hay una entrevista algunos-ware en la red, donde habla de los viejos tiempos cuando su sistema solía trabajar en los mercados de tendencias pero no ahora. Entiendo que usted es defensivo sobre su artículo, y que está bien. Todo el mundo tiene derecho a una opinión, y mi opinión es que su artículo no tiene ningún valor, ya que es algo que usted cree porque usted es inexperto o incapaz de ver el panorama general. Buena Suerte Deberías intentar ver los HECHOS, probarlo por una vez en tu vida. Richard no fue demandado por no infringir las reglas Articles Directory - E-Books, Internet, Internet, Internet, Internet, Internet, Su distraído o no, él no siguió las reglas de su sistema, especialmente en relación con el riesgo. Así que, ¿quién suena ridículo ahora? No soy yo, eso es seguro. Im no defensivo sobre mi artículo, Im defensivo debido a su opinión que la tendencia siguiente es inútil, esto viene de una persona que tiene la estrategia más inútil de todos los tiempos: la estrategia Estos artículos se supone para ayudar a otros, su opinión equivocada no ayuda a nadie , Eso es por lo que estoy a la defensiva. Permite ver si los expertos de Dukascopy no están de acuerdo con usted en el valor del artículo. Lo sé, también son inexpertos. Inexperto. Usted desea que usted tenía mi experiencia. Cayó libre de ponerse en contacto con Dukascopy y pedirles que le dan información sobre mi cuenta de comercio, tienen mi permiso. Algunos hechos sobre los fondos registrados en CFTC como 100 seguimiento sistemático y de tendencia, todos los datos desde 1990 y netos de honorarios. Dunn Capital 13,99 CAGR desde 1990, Abraham Trading 14,14, Chesapeak 9,47, Transtrend (incluso tienen tendencia en el nombre.) 10,16, Rabar Market Research 12,07, Hawksbill Capital 18,61, etc, etc, etc Podría utilizar docenas de ejemplos. Estos fondos son gestionados por operadores inexpertos, obviamente. Tenga en cuenta que estos son los fondos de varios cientos de millones de dólares, no puede tener CAGR enorme debido al tamaño de las posiciones que el comercio y el menor apalancamiento. Chicos, confíen en los HECHOS. ) No hay nada especial completo. Todo es completo y perfecto. ¿Por qué hacer que sólo se complete un sistema: D. No se trata de un sistema complejo que incluye a usted, el lector incluso que simpatice con derivados incluso que expresar su existencia a través de. Dentro de J. Livermore era otro que sabía cómo comerciar, que hizo (y perdió y luego hizo de nuevo) mucho dinero, pero se suicidó debido al sufrimiento de la depresión crónica, causada por luchar con los mercados y consigo mismo. Él era grande en el comercio, pero a veces se saboteó, similar a R. Dennis. Jesse una vez puso algo de dinero a un lado en una cuenta de depósito o algo así, y la razón era proteger a su familia de sí mismo y los oficios impulsados por la emoción que hizo a veces. Tener un buen sistema no es suficiente para tener éxito :) By-complete-I Significa sólo el comercio propio aquí. Thx para el comentario Los Turtle Traders han sido reeditado este año chicos. Basta con mirar en el Youtube) La posición de cierre utiliza paradas de arrastre manuales, que siguen el alto / bajo de los 10 o 20 períodos anteriores (es la línea discontinua en las cartas), dependiendo si la posición de apertura se hizo con el Sistema 1 o 2 . Esto se puede hacer todo con órdenes condicionales, así que cuando el precio se mueve en favor de su comercio, actualizará la pérdida stop ya que se mueve a su favor también. Así que, básicamente, no utilice tomar las órdenes de beneficios :) Artículo bonito, todo lo mejor para usted 1 buen artículo. Que es la regla original de las tortugas. La parte más difícil del comercio de tortugas es el dimensionamiento de la posición y la gestión de riesgos. Incluso R Dennis dijo que si publicas mis reglas en el periódico, nadie lo seguirá. I simplemente no comprar el mercado que van por 80 de la época. Eso no parece correcto. Los mercados son jugados por la gente, si la gente no sabe a dónde ir, que entonces mi mentor ha estado negociando los mercados durante décadas, él es excelente en el comercio. Sólo cambia cuando ocurren movimientos de tendencia. Puede duplicar su cuenta fácilmente cada año. Así, los resultados comerciales puede ser muy feo a veces cuando los mercados carecen de volitilidad. Algunas veces durante un mes, no puede haber ganadores (depende de los plazos que elija). De todos modos, si no te crees este sistema, busca en otro lugar. Hay un montón de estrategias por ahí. Por cierto, si el comercio en un gráfico de 5 minutos en tiempos asiáticos, seguro que 80 de las veces se va. Sistema de comercio de Forex Stealth Sistema de comercio de Forex Stealth El Stealth Forex Trading System fue diseñado con el objetivo de hacer más oficios ganadores, proporcionándole sencillos códigos de color compran y venden indicadores que le dicen cuándo negociar con reglas de entrada / salida predefinidas. El Stealth Forex sistema de comercio proporciona 4 diferentes estilos comerciales, lo que le permite la máxima flexibilidad sobre cómo y cuándo el comercio. Viene con una garantía de devolución de dinero. Lee mas. Cómo funcionan los sistemas manuales de negociación Los sistemas comerciales manuales en este contexto son sistemas basados en indicadores que generan señales de compra y venta en su computadora doméstica de acuerdo con las reglas predefinidas de la estrategia. Los comerciantes deben colocar manualmente los oficios en su cuenta sobre la base de las señales generadas por el sistema de comercio manual basado en indicadores. Un sistema mecánico de comercio de Forex no puede ser rentable Como comerciantes al por menor, que son tal vez la búsqueda de que el sistema mecánico de Forex que le traerá ganancias consistentes a largo plazo. Tal vez lo está buscando durante meses o incluso durante años. La Internet está rebosante de estafadores tratando de aprovecharse de ti, y te venden ese sistema mecánico milagroso del Santo Grial, que te hará rico durante la noche. Puede ser un EA automatizado o un sistema manual mecánico con simples reglas de compra y venta. Desafortunadamente, este sistema no existe y no puede existir. Por lo menos, eso es lo que cree firmemente nuestro equipo que han estado en la industria de la divisa como comerciantes profesionales incluso antes de la subida de la divisa al por menor. Si tal sistema mecánico pudiera ser rentable y confiable para largo plazo, los bancos y los fondos de cobertura no tendrían que contratar a comerciantes mimados y pretenciosos y pagarles cientos de miles de dólares. Ningún sistema de comercio rígido puede funcionar porque el mercado Forex está en constante evolución. El número de parámetros que pueden influir en el precio es ilimitado. La buena noticia es que cualquiera posee un CEREBRO. Y esto es mucho más poderoso que cualquier sistema mecánico usando precios históricos. El comercio directamente forma la acción del precio que usa solamente su cerebro es la manera más fácil al éxito y si usted lo aprende, usted puede definitivamente hacer beneficios constantes con expectativas razonables. Sin embargo, nuestro equipo ha desarrollado una potente red neuronal y algoritmo genético para predecir movimientos a corto plazo en el mercado. Esta es una manera de simular nuestro cerebro y mejorarlo con el poder de las computadoras. Enviamos señales por correo electrónico y SMS de esta estrategia a nuestros suscriptores. Puedes probarlo GRATIS durante 10 días (correos electrónicos y SMS incluidos) y ver si te gusta. No tienes nada que perder. Estaré encantado de darle la bienvenida. Solo regístrese para nuestras señales en lionstrategy Saludos Alicia Lion Strategy representative PS. Si tiene una pregunta muy técnica, estaré encantado de enviarlo a nuestros comerciantes y responder a usted tan pronto como sea posible. Gracias por tu amable comentario sobre mi hilo. Te deseo lo mejor para tu propio negocio. Ahora chicos, Podemos interminablemente (y educadamente) debatir acerca de los sistemas mecánicos. Y todavía estoy aprendiendo a mí mismo. Si usted hace beneficios consistentes con él, estoy muy feliz por usted. Pero sólo una cosa cuenta. Al final del mes, cuánto dinero hiciste en tu cuenta de trading Así que, solo regístrate para una prueba gratuita en nuestro sitio lionstrategy y dime esta famosa frase de la película Jerry Maguise (Tom. Bueno, eso es fantástico sarcasmo O la diplomacia fantástica y no estoy seguro de que estoy siempre feliz de debatir sobre el comercio y, a veces, incluso puedo hacerlo educadamente. Me hace molestar un poco cuando la gente dice cosas como. Lo que esto significa es que usted no tiene un sistema mecánico que Hace dinero No dice nada acerca de las posiciones de otros pueblos Estoy inseguro de lo que puede enseñar a nadie sobre el comercio cuando tienes una ciega en sus propias habilidades De todos modos, buena suerte con su negocio, voy a ocuparse de mi propio negocio a partir de ahora.
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